Авторские Торговые Стратегии

Предлагаю обратиться непосредственно к самим торговым стратегиям, которые лежат в основе используемой мной методики. Здесь я не буду углубляться в детали и подробно расписывать правила открытия и закрытия позиций для каждой из моих стратегий, поскольку это займет довольно много времени и не является целью данной статьи.

Итак, первая стратегия – долгосрочная или сокращенно – LTS (long term strategy), которая называется также «WEEKLY ENVELOPE STRATEGY» или «Стратегия Недельного Конверта». В этой торговой стратегии используются следующие аналитические инструменты:

1. Прежде всего, это индикатор конверт или Envelope, который строится на недельном графике и имеет параметр 13 интервалов.
2. Вспомогательным инструментом данной стратегии является показатель ADV (Average Daily Volatility) или показатель Среднедневной Волатильности. Я определяю волатильность инструмента с помощью дневного графика, для расчета использую 20 интервалов.

"Weekly Envelope Strategy"

Долгосрочная торговая стратегия

 

 

 

 

 

Вот как выглядит данная стратегия на экране. Необходимо построить всего лишь один ценовой график – недельный график свечей и наложить на него один единственный индикатор – конверт, состоящий из трех полос. Центральная полоса конверта – это скользящее среднее экспоненциального типа с параметром 13 интервалов, или EMA(W)13, ну а верхняя и нижняя полосы конверта строятся на расстоянии 2ADV от центральной полосы. Вот и вся стратегия – как говорится, ничего лишнего, все, что необходимо для работы по данной стратегии – перед вами на экране.

Какие же сигналы используются в данной стратегии? Основными сигналами, которые генерирует индикатор конверт, является выход цены за пределы верхней или нижней полос индикатора. Т.е. когда например, цена финансового инструмента пробивает верхнюю или нижнюю полосу конверта, и цена закрытия недельной свечи остается за пределами конверта, то очень вероятно, что в этих точках начинается новое однонаправленное движение или тренд. Задача трейдера состоит в том, чтобы используя определенные правила открытия и сопровождения позиции присоединиться к этому тренду и выжать из него максимум.

Как я уже отметил выше, эта стратегия является долгосрочной. Целью данной стратегии является извлечение прибыли из долгосрочных движений рынка. Торгуя по правилам этой стратегии, в среднем, в течение одного года вы получите около 4-6 сделок на каждом финансовом инструменте. Если получается войти в трендовое движение, то позиция может оставаться открытой в течение нескольких недель, а то и месяцев.

Вторая стратегия – среднесрочная или сокращенно – MTS (middle term strategy), которая называется также «Мульти таймфреймовая стратегия» или «MTFS». В этой торговой стратегии используются следующие аналитические инструменты:

1. Прежде всего, это три пары скользящих средних, простого и экспоненциального типа, с параметром 200 интервалов, построенных на трех различных таймфреймах.
2. Вспомогательным инструментом данной стратегии также является показатель Среднедневной Волатильности.

В данной стратегии используются три таймфрейма: 4H, 1H и 10m.

Multi Time Frame Strategy

Среднесрочная торговая стратегия

 

 

 

 

 

Вот как выглядит данная стратегия на экране. Перед вами ценовой график 1H и три пары скользящих средних. Линии красного цвета построены на основе 4H графика, линии синего цвета построены на основе 1H графика, линии зеленого цвета построены на основе 10m графика. Здесь необходимо отметить один важный момент. В данном примере я использую торгово-аналитическую платформу МetaТrader4. Для того, чтобы в одном графическом окне построить скользящие средние с параметром 200 интервалов для разных таймфреймов, следует привести параметры всех скользящих средних к одному знаменателю. Говоря другими словами, временные параметры скользящих средних крупного и мелкого таймфрейма следует пересчитать в соответствии с временными параметрами среднего таймфрейма.

Таким образом, построив все необходимые индикаторы, в одном и том же окне мы увидим действия трех групп участников рынка: действия долгосрочных игроков представлены динамикой красных линий, действия среднесрочных игроков представлены динамикой синих линий, действия краткосрочных игроков представлены динамикой зеленых линий. Исходя из взаимного расположения трех пар линий скользящих средних и локальных максимумов и минимумов, образованных в ходе колебаний цены, мы можем сделать вывод, какая из групп участников рынка сильнее, и в каком направлении следует открывать позиции.

Как я уже отметил выше, эта стратегия является среднесрочной. Цель этой стратегии состоит в том, чтобы извлекать прибыль из среднесрочных движений рынка, которые продолжаются несколько дней. Торгуя по правилам этой стратегии, в среднем, в течение одного месяца вы получите около 3-5 сделок на каждом финансовом инструменте. Если получается войти в трендовое движение, то позиция может оставаться открытой в течение как минимум 2-3 дней, а в среднем около 1 недели.

И наконец, что касается краткосрочной стратегии или сокращенно – STS (short term strategy), то здесь хотелось бы отметить, что это одна из самых старых моих стратегий, я разработал и впервые протестировал ее еще в 2002 году. Данная стратегия называется также «Double Barrel Gun» или «Двустволка». В данной стратегии используются один единственный таймфрейм: 10m.
В стратегии используются следующие аналитические инструменты:

1. Прежде всего, это пара скользящих средних, простого и экспоненциального типа, с параметром 200 интервалов, построенных на 10m таймфрейме.
2. Третья скользящая средняя в 10 раз короче первых двух, экспоненциального типа.
3. Также как и в первых двух стратегиях, вспомогательным инструментом данной стратегии является показатель Среднедневной Волатильности.

Double Barrel Gun Strategy

Краткосрочная торговая стратегия

 

 

 

 

 

Вот как выглядит данная стратегия на экране: пара длинных скользящих средних с параметром 200 интервалов – красного и зеленого цвета и короткое скользящее среднее с параметром 20 интервалов – синего цвета. Взаимное пересечение пары длинных и одного короткого среднего, а также их схождение и расхождение генерирует сигналы данной торговой стратегии.

Цель этой стратегии состоит в том, чтобы извлекать прибыль из краткосрочных движений рынка, которые продолжаются от нескольких минут до нескольких часов. Торгуя по правилам этой стратегии, в среднем, в течение одного месяца вы получите около 5-10 сделок на каждом финансовом инструменте. Большая часть сделок совершенных по правилам данной стратегии открывается и закрывается в течение одного торгового дня.