Обзор рынка Forex и рынка акций США (11.09.2015)

Время анализа рыночной ситуации 0500 GMT.

1.FOREX

К началу европейской торговой сессии 11 сентября 2015 года на рынке FOREX по основным валютным парам сложилась следующая ситуация:

судя по карте баланса сил рыночных участников, на текущий момент на рынке FOREX в сегменте MAJORS преобладают нейтральные настроения. Это видно по общему раскладу сил (первая колонка слева ALL):

Forex Majors

Forex Market Sentiment

 

 

 

 

 

 

 

 

  • доля быков по основным валютам составляет 22.2%
  • доля нейтральных участников рынка составляет 49.2%
  • доля медведей по основным валютам составляет 28.6%

Если говорить о долгосрочной тенденции, то здесь преобладают нейтрально-медвежьи настроения. На текущий момент чуть менее половины участников рынка находится в категории наблюдателей (48%), под контролем быков 33% доля рынка, позиции быков незначительны (19%).

В среднесрочном плане на рынке также преобладают нейтрально-медвежьи настроения. Здесь, чуть более половины участников рынка находится в категории наблюдателей (57%), под контролем медведей 33% доля рынка, позиции быков незначительны (10%).

На коротких временных интервалах преобладают нейтрально-бычьи настроения.
Здесь, в категории наблюдателей находится 43% участников рынка, чуть более одной трети участников рынка примкнули к лагерю быков (38%), позиции медведей незначительны (19%) .

С технической точки зрения индекс американского доллара (DXU15) продолжает консолидацию в ценовом диапазоне 93.00 – 98.00, возникшем после продолжительного восходящего тренда. В настоящее время цена находится в средней части указанного диапазона и может двинуться как вверх так и вниз. На неуверенность рынка указывает характерная свеча (high-wave), сформировавшаяся в ходе прошлой недели.

К концу текущей недели индекс доллара формирует медвежью свечу небольшого размера. Судя по всему, перед заседанием FED на следующей неделе рынок настроен еще раз протестировать нижнюю границу ценового диапазона, обозначенного выше.

В ходе вчерашних торгов индекс американского доллара демонстрировал медвежью ценовую динамику, которая сопровождалась средним уровнем объема. По итогам торговой сессии индекс доллара упал на 0.59% и достиг минимума сессии на уровне 95.39. В результате на дневном графике образовалась медвежья свеча с телом среднего размера и довольно длинной верхней тенью.

По сумме сигналов трех торговых стратегий используемых нами, в настоящий момент доля быков по индексу доллара составляет 0%, доля нейтральных участников составляет 44%, доля медведей равна 56%. Сегодня мы ожидаем продолжение нисходящего движения по индексу американского доллара. По нашему мнению, сегодня следует искать возможности по продаже американского доллара против других основных валют с хорошим соотношением P/L.

Сегодня AUD и NZD выглядят наиболее слабыми валютами по отношению к американскому доллару (первая колонка справа).
С другой стороны, EUR сегодня выглядит наиболее сильной валютой по отношению к американскому доллару.

Что касается кросс-курсов, то здесь хотелось бы обратить ваше внимание на то, что сегодня NZD смотрится довольно слабоо против большинства других основных валют. Судя по сумме сигналов трех торговых стратегий, используемых нами, доля медведей по NZD на данный момент досигла значения 69.8%. В связи с этим сегодня мы рекомендуем искать возможности для продажи NZD против других основных валют с хорошим соотношением P/L. Если обратиться к карте баланса сил по кросс-курсам NZD, то мы увидим следующую картину:

NZD Crosses

Forex Market Sentiment

 

 

 

 

 

 

 

 

С другой стороны, также нельзя не отметить, что сегодня EUR смотрится довольно сильно против большинства других основных валют. Судя по сумме сигналов трех торговых стратегий, используемых нами, доля быков по EUR на данный момент достигла значения 57.1%. В связи с этим сегодня мы рекомендуем искать возможности для покупки EUR против других основных валют с хорошим соотношением P/L. Если обратиться к карте баланса сил по кросс-курсам EUR, то мы увидим следующую картину:

EUR Crosses

Forex Market Sentiment

 

 

 

 

 

 
2.Фондовые Индексы США

Ниже предлагаем вашему вниманию карту баланса сил участников рынка акций США:

US Stock Indices

US Stock Market Sentiment